Shell - это один из командных интерпретаторов, поставляемых вместе с ОС unix. Программа на языке Shell называется скриптом. Shell скрпитам указывают расширение *.sh и работают они Unix системах. Если вам надо запустить shell скрипт в windows, то можно установить подсистему Linux Ubuntu или установить отдельно интерпретатор Shell для windows.